Groupe de travail de Statistique | Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem

Vous êtes ici

Groupe de travail de Statistique

Le Groupe de travail en Statistique est organisé par Gaëlle Chagny et Antoine Channarond. Sauf précision contraire, les séances ont lieu au Madrillet le jeudi, de 10h15 à 11h15 dans la salle de séminaire M.0.1 (rez-de-chaussée).

Exposés à venir

Jeudi, 4 février 2021 - 10:15

Guillaume Kon Kam King

Exact inference for a class of non-linear hidden Markov models
Jeudi, 11 mars 2021 - 10:15

Quentin Duchemin

Inégalité de concentration pour des U-statistiques d'ordre 2 dans un cadre Markovien et applications

Exposés passés

Jeudi, 21 janvier 2021 - 10:15

Chiara Amorino

Rate of estimation for the stationary distribution of jump- processes over anisotropic Holder classes
Jeudi, 3 décembre 2020 - 10:15

Marie Perrot-Dockès

Improving structured post hoc inference via a hidden Markov model.
Jeudi, 26 novembre 2020 - 10:15

Evgeny A. Pchelintsev

Improved adaptive estimation method for semimartingale regressions based on discrete data
Jeudi, 5 novembre 2020 - 10:15

Sergeï Egorov

Optimal investment and consumption for financial markets with jumps
Jeudi, 22 octobre 2020 - 10:15

Arthur Leroy

Apprentissage de données fonctionnelles par modèles multi-tâches : Application à la prédiction de performances sportives
Jeudi, 1 octobre 2020 - 10:15

Anouar Meynaoui

Aggregated test of independence based on HSIC measures
Jeudi, 7 mai 2020 - 10:15

Anis Haddouche

Estimation de la matrice d'échelle des distributions à symétrie elliptique
Jeudi, 12 mars 2020 - 10:15

Bice Di Basilio

Drawdown and speed of market crash on high frequency data
Jeudi, 20 février 2020 - 10:15

Serge Pergamentchikov

Non-asymptotic sharp oracle inequalities for high dimensional ergodic diffusion models
Jeudi, 30 janvier 2020 - 10:15

Thi Bao Tram Ngo

Antithetic multilevel Monte-Carlo estimation without Lévy area simulation: limit theorems
Jeudi, 21 novembre 2019 - 10:15

Igor Nikiforov

Reliable detection of abrupt changes and a multi-parameter exponential distribution
Jeudi, 14 novembre 2019 - 10:15

Michael Fop

A stochastic block model for interaction lengths
Jeudi, 24 octobre 2019 - 10:15

Ngoc Khue Tran

LAMN property for the drift parameter of diffusion processes from discrete observations
Jeudi, 26 septembre 2019 - 10:15

Evgeny A. Pchelintsev

Efficient improved estimation in a continuous time regression from discrete data
Jeudi, 12 septembre 2019 - 14:00

Ngo Hoang Long

Parameter estimation for a discretely observed non-smooth threshold diffusion model
Mercredi, 12 juin 2019 - 10:00

Sergueï Dachian

On Parameter Estimation in Non-Regular Situations of Cusp Type
Jeudi, 6 juin 2019 - 10:00

Serge Pergamenchtchikov

Asymptotically Optimal Pointwise and Minimax Changepoint Detection for General Stochastic Models With a Composite Post-Change Hypothesis
Jeudi, 23 mai 2019 - 10:15

Magali Champion

Sparse regression and optimization for gene regulatory network inference
Jeudi, 25 avril 2019 - 10:15

Charlotte Baey

Test pour des composantes de la variance dans les modèles à effets mixtes
Jeudi, 21 mars 2019 - 10:15

Luc Lehéricy

Estimation non paramétrique pour des problèmes mal spécifiés non i.i.d.
Jeudi, 28 février 2019 - 10:15

Alioune Top

On multiple Change-point estimation for Poisson Process
Jeudi, 7 février 2019 - 10:15

Jeanne Minh-Lien Nguyen

CDRodeo : Sélection gloutonne de fenêtres multivariées pour l’estimation de densité conditionnelle
Jeudi, 31 janvier 2019 - 10:15

Émilie Lebarbier

Segmentation of time-series with dependence
Jeudi, 17 janvier 2019 - 10:15

Stéphane Canu

Introduction à l’apprentissage profond : une perspective historique
Jeudi, 29 novembre 2018 - 10:15

Suzanne Varet

Numerical performance of Penalised Comparison to Overfitting for bandwith selection in kernel density estimation
Jeudi, 22 novembre 2018 - 10:15

Yury Kutoyants

On parameter estimation for hidden Markov processes
Jeudi, 18 octobre 2018 - 10:30

Andreas Makridis

Statistical Methodology and Reliability Theory for Censored Semi-Markov processes
Jeudi, 27 septembre 2018 - 10:15

Evgeny A. Pchelintsev

Improved estimation of a regression function with the Levy noise from discrete data
Jeudi, 13 septembre 2018 - 10:15

Van-Hà Hoang

Estimation du noyau de division d’une population structurée par la taille
Jeudi, 17 mai 2018 - 11:00

Sophie Laruelle

Nonlinear Randomized Urn Models: a Stochastic Approximation Viewpoint
Jeudi, 29 mars 2018 - 10:15

Alex Karagrigoriou

Modelling and Inference by Divergence Measures
Jeudi, 25 janvier 2018 - 10:15

Igor Nikiforov

Sequential detection of transient changes
Jeudi, 18 janvier 2018 - 10:15

Antoine Godichon

Rates of convergence of averaged stochastic gradient algorithms : locally strongly convex objective
Jeudi, 30 novembre 2017 - 10:15

Evgeny Pchelintsev

Efficient robust nonparametric estimation in a Lévy regression model
Jeudi, 23 novembre 2017 - 10:15

Viktor Konev

CuSum quickest detection rule for Markovian time series: Kullback-Leibler approach
Jeudi, 9 novembre 2017 - 10:15

Youri Kutoyants

On frequency estimation for periodic diffusion processes
Jeudi, 26 octobre 2017 - 10:15

Mohamed Ben Alaya

Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for a jump-type CIR process.
Jeudi, 19 octobre 2017 - 10:15

Aboubacar Amiri

Nonparametric estimation for multivariate data streams
Jeudi, 28 septembre 2017 - 10:15

Pierre-Yves Louis

Algorithmes de clustering : deux approches
Lundi, 25 septembre 2017 - 11:00

Pascal Moyal

Stabilité du modèle d'appariement aléatoire sur les graphes généraux: étude structurelle, forme produit et couplage.
Jeudi, 21 septembre 2017 - 10:15

Yousri Slaoui

Sélection de paramètre de lissage des estimateurs récursifs construits à l'aide des algorithmes stochastiques du cas réel au cas des données fonctionnelles avec des applications
Mercredi, 20 septembre 2017 - 11:00

Lise Bellanger

Exploration Statistique en santé : Un test d’association pour la détection de regroupements de variants génétiques rares
Jeudi, 14 septembre 2017 - 10:15

Evans Gouno

Inférence pour les processus auto-excités : une application à l’occurrence des impacts de foudre
Lundi, 11 septembre 2017 - 11:00

Pierre Etoré

Équations Différentielles Stochastiques unidimensionnelles inhomogènes en temps faisant intervenir le temps local du processus inconnu, et opérateurs paraboliques associés