Réduction de dimension pour l'estimation de l'indice des valeurs extrêmes conditionel

Jeudi 15 janvier 2026, 10:15 à 11:15

Salle de séminaires M.0.1

Groupe de travail de Statistique
Alex Podgorny

IRMA, Université de Strasbourg

Dans ce travail, nous étudions un modèle de régression visant à décrire le comportement des valeurs extrêmes d’une variable Y à partir de covariables X. Nous proposons une méthode de réduction de dimension spécialement conçue pour les queues de distribution, permettant de surmonter le fléau de la grande dimension et d’améliorer l’estimation de l’indice des valeurs extrêmes conditionnel.

 
Exposé