Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem

UMR 6085 CNRS - Université de Rouen Normandie

Certains systèmes critiques en termes de sécurité nécessitent des tests séquentiels qui servent à détecter des changements anormaux transitoires (de durée finie) dans le fonctionnement nominal du système. La présentation est consacrée à la détection séquentielle des changements transitoires à base d'un critère probabiliste. On suppose qu'un changement transitoire se produit à un instant de changement inconnu (mais non aléatoire) et la durée du changement transitoire est finie et connue. On utilise un test de moyenne mobile finie. Premièrement, on analyse les propriétés statistiques de ce test (la probabilité de fausse alarme et la probabilité de non détection) et, deuxièmement, on présente la comparaison du test séquentiel de moyenne mobile finie avec un test non séquentiel de Neyman-Pearson utilisé à base de données échantillonnées par blocs consécutives de taille optimale. Enfin, quelques exemples pratiques sont considérés.