Exposé

Délocalisation pour la chaîne gaussienne à longue portée

Lundi, 13 janvier 2025 - 11:00 - 12:00

Résumé: Dans cet exposé, nous discuterons de la chaîne gaussienne à longue portée avec des interactions en $1/r^\alpha$. Je présenterai le modèle, son histoire et son diagramme de phase. Un premier résultat notable est l'existence d'une transition de phase pour $\alpha = 2$ établie par Kjaer-Hilhorst et Fröhlich-Zegarlinski. Pour $\alpha > 2$, le modèle ne devrait pas avoir de transition de phase et quelques résultats importants dans cette direction ont été obtenus récemment par Garban et Coquille-van Enter-Le Ny-Ruszel.

U-statistiques portant sur des moments empiriques d'une suite stationnaire dépendante

Jeudi, 19 décembre 2024 - 10:15 - 11:15

On cherche à tester la présence d'un changement de variance, de mesure de dissymétrie ou bien de kurtosis des variables aléatoires dont un échantillon est issu. Pour cela, nous nous basons sur des U-statistiques, qui prennent la moyenne des distances entre une certaine fonction des moments empiriques de blocs des variables aléatoires mises en jeu. Sous certaines hypothèses portant sur la régularité de la fonction, la stationnarité et la dépendance de la suite impliquée, nous établissons la normalité asymptotique de cette U-statistique.

Mise en pratique de la maîtrise statistique des processus pour la détection et la gestion des signaux sanitaires en santé publique

Jeudi, 23 janvier 2025 - 10:15 - 11:15

La détection d'évènements de santé à grande échelle repose sur des bases de données variées suivies quotidiennement sur de longues périodes et exploitées par des méthodes probabilistes. Cela forme un chapitre de l'épidémiologie en santé publique. Depuis les premiers exemples des années 60, les méthodes de l'industrie avec les cartes de contrôles développées ensuite au sein de la maîtrise statistique des processus, ont servies de cadre mathématique pour la détection et la gestion des alertes.

Calculs de modes électromagnétiques guidés dans des guides d'ondes torsadés et ouverts

Lundi, 25 novembre 2024 - 14:00
Cette thèse explore la modélisation et le calcul des modes électromagnétiques (EM) dans des guides d'ondes de géométries complexes, notamment dans des câbles électriques torsadés en milieux ouverts. L'objectif est de développer des méthodes numériques pour résoudre les équations de Maxwell afin de mieux comprendre la propagation des champs électromagnétiques dans des configurations réalistes.

Random Matrix Ensembles with Split Limiting Behavior

Mercredi, 11 décembre 2024 - 14:00 - 15:00

Abstract: Random matrix theory has successfully modeled a variety of systems, from energy levels of heavy nuclei to zeros of the Riemann zeta function. One of the central results is Wigner's semi-circle law: the distribution of normalized eigenvalues for ensembles of real symmetric matrices converge to the semi-circle density (in some sense) as the matrix size tends to infinity. We introduce a new family of $N\times N$ random real symmetric matrix ensembles, the $k$-checkerboard matrices, whose limiting spectral measure has two components.

gtedpcs20250527

Constante optimale dans l'inégalité de Poincaré

Mardi, 27 mai 2025 - 11:30 - 12:30

La constante optimale dans l'inégalité de Poincaré est souvent
difficile à calculer et on connaît encore peu d'exemples. Je présenterai
de nouveaux exemples de variétés à poids, obtenus par transformation
conforme d'un cône euclidien, pour lesquels la constante est calculable.
Des phénomènes nouveaux apparaissent lorsqu'on fait varier la mesure de
ce cône, son ouverture, que l'on suppose que sa base n'est pas
circulaire ou qu'on le plonge dans une classe plus large de variétés, de

Statistical inferences for ergodic double Heston model based on continuous time observations

Mardi, 22 octobre 2024 - 14:00

The double Heston model is one of the most popular option pricing models in the financial theory. It is applied to several issues such that risk management and volatility surface calibration. The talk deals with the problem of global parameter estimations in this model. The main stochastic results are about the stationarity and the ergodicity of the double Heston process.

Des sous-shifts Sturmiens aux sous-shifts dendriques

Lundi, 2 décembre 2024 - 11:00

Résumé : La dynamique symbolique est l'étude de systèmes dynamiques particuliers appelés "sous-shifts" dont les éléments sont des suites bi-infinies de symboles. Ces sous-shifts peuvent être liés à des systèmes dynamiques non symboliques, l'exemple le plus parlant étant des rotations sur le tore qui sont encodées par des sous-shifts Sturmiens. L'intérêt de ces derniers dépasse le cadre de la dynamique symbolique, ce qui explique le grand nombre de généralisations.

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