Automates cellulaires linéaires, $p$-automaticité et mesures invariantes
Soit $p$ un nombre premier et soit $\mathbb{F}_p$ le corps de cardinal $p$.
Un automate cellulaire $\Phi:\mathbb{F}_{p}^{\mathbb Z}\rightarrow\mathbb{F}_{p}^{\mathbb Z}$ est une application qui commute avec le décalage $\sigma:\mathbb{F}_{p}^{\mathbb Z}\rightarrow
Existence de solutions presque périodiques pour les équations différentielles stochastiques gouvernées par un mouvement Brownien fractionnaire.
On présentera quelques résultats de la théorie des ensembles récente, en se concentrant sur le problème du continu de Cantor et la possibilité de le résoudre après les résultats négatifs de Godel et de Cohen. Les développements des dernières décennies démontrent que le problème a du sens et laissent espérer une solution future.
In 1983, Erdos & Szemeredi proved a remarkable result, nowadays known as the sum-product theorem.
It asserts that a set of integers A cannot simultaneously have a small sum-set $\{a1 + a2 : a_1, a_2 \in A\}$
and a small product-set $\{a_1a_2 : a_1, a_2 \in A\}$. That is, it cannot behave as an arithmetic progression
as well as a geometric progression. Since that time there has been an explosion of work in this direction:
Bourgain–Katz–Tao, Solymosi, Garaev, Rudnev, Konyagin–Shkredov and many others. Similar results
Introduction à l’apprentissage profond : une perspective historique
L’apprentissage profond sera présenté dans une perspective historique allant du neurone formel aux modèles récents d’apprentissage supervisé et non supervisé
Système dynamique stochastique de certains modèles proies-prédateurs et applications.
Ce travail est consacré à l’étude de la dynamique d’un système proie-prédateur de type Leslie-Gower défini par un système d’équations différentielles ordinaires (EDO) ou équations différentielles stochastiques (EDS), ou par des systèmes couplés d’EDO ou d’EDS.
The stochastic shallow lake problem
We study the welfare function and the optimal control of the phosphorus deposition for the shallow lake problem with multiplicative noise. We show that the welfare function is the viscosity solution of the associated Bellman equation and we establish several properties including its asymptotic behaviour at infinity. Finally we examine the trajectories of the optimally controlled lake.
Optimal investment and consumption strategies for spread financial market
This presentation studies the consumption/investment problem for the spread financial market defined by the Ornstein–Uhlenbeck (OU) process. Recently, the OU process has been used as a proper financial model to reflect underlying prices of assets.
Stabilité discrète : approche intuitive
Introduite en 1924 par Paul Lévy pour les variables aléatoires réelles, la notion de stabilité fut successivement adaptée en 1979 par Steutel et Van Harn [5] pour les lois discrètes, puis en 2011 par Davydov et al. [2] pour les mesures aléatoires et les processus ponctuels. Si $\alpha\in]0;1]$, une variable aléatoire discrète $X$ dans $\mathbb{N}$ (resp. un processus ponctuel $X$) est ainsi dite discrète $\alpha$-stable si elle vérifie pour tout $t\in[0;1]$ la condition
Autour de marches aléatoires persistantes et renforcées directionellement
Une marche persistante est une marche aléatoire dont les incréments ne sont pas i.i.d. comme dans le cas classique, mais dirigés par une chaîne de Markov de mémoire de longueur variable (VLMC). Cette chaîne interne est construite à partir d'un arbre de contextes probabilisé. Cette classe de processus contient les marches renforcées directionnellement (DRRW) introduites par R. D. Mauldin, M. Monticino et H. von Weizsäcker en 1996.
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