Exposé

Dynamics of dendric subshifts

Lundi, 20 janvier 2025 - 11:00 - 12:00

Abstract: Dendric subshifts are a recently introduced generalization of interval exchange transformations and Arnoux-Rauzy subshifts that keep some of their main properties, and thus represent an exciting class of objects from dynamical, geometric, and combinatorial perspectives. In this talk, I will present new results concerning dynamical factors and S-adic structure of dendric subshifts.

Ergodicity, long-time behavior, and moment estimates for stochastic PDEs with additive forcing

Mardi, 17 décembre 2024 - 10:00 - 11:00

In this talk, we shall discuss long-time behavior of parabolic stochastic partial differential equations (SPDEs) with singular nonlinear divergence-type drift subject to an additive stochastic perturbation by Gaussian noise. Examples include the stochastic singular $p$-Laplace equation, the multi-valued stochastic total variation flow and the stochastic curve shortening flow.

Asymptotiques cachées pour les solutions faibles du système de Boussinesq fortement stratifié

Mardi, 21 janvier 2025 - 11:30 - 12:30

Il est connu que lorsque le nombre de Froude tend vers zéro, les solutions du système de Boussinesq fortement stratifié tendent vers celles d'un système de type Navier-Stokes à deux composantes (mais dépendant des trois variables d'espace). De manière surprenante ce système limite ne dépend pas de la diffusivité thermique \nu'>0.
Dans cet exposé, nous expliquons comment modifier les données initiales pour obtenir un système limite dépendant aussi de \nu'.

Utilisation des copules en séparation de sources dépendantes

Jeudi, 9 janvier 2025 - 10:15 - 11:15
Le critère de l’information mutuelle (IM) d’un vecteur aléatoire peut s’écrire comme la divergence de Kullback-Leibler entre la copule  du vecteur et la copule d’indépendance. En se basant sur cette écriture, nous proposons un nouveau estimateur non paramétrique de l’IM utilisant la copule. Nous utilisons cet estimateur pour séparer des mélanges de sources indépendantes. Nous montrons ensuite que l’estimateur proposé pourra être généralisé pour séparer des mélanges de sources dépendantes.

Non parametric estimation for data streams

Jeudi, 20 mars 2025 - 10:15 - 11:15

We address new challenges related to non parametric estimation when the data are of complex nature (massive, sequentially observed and infinite dimensional).  We focus on online estimation of the regression and  variance operators, when the response $Y$ is a real random variable and the covariate $X$ takes values in an infinite-dimensional space. Estimators are  introduced when a sample  is supposed to be sequentially collected from a functional regression model.

A data-driven calibration for a non-asymptotic kernel two-sample test

Jeudi, 30 janvier 2025 - 10:15 - 11:15

We observe two populations of multivariate data described by p variables, where p is significantly larger than the population sizes. A two-sample test has to be performed to decide between the null hypothesis (the distributions of both populations are equal) and the alternative hypothesis (distributions are different). To take into account the complex structure of variables and overcome the curse of dimensionality problem, data are embedded in a well-chosen Reproducing Kernel Hilbert Space (RKHS). In our work, we study a test statistic inspired by Harchaoui et al.

Sélection de variables en grande dimension dans les modèles non-linéaires à effets mixtes : méthode, application et garanties théoriques.

Sélection de variables en grande dimension dans les modèles non-linéaires à effets mixtes

Jeudi, 13 mars 2025 - 10:15 - 11:15

La problématique de la sélection de variables en grande dimension, caractérisée par un nombre significativement plus élevé de covariables que d'observations, est bien étudiée dans le contexte des modèles de régression standard. Cependant, peu d'outils sont actuellement disponibles pour aborder cette question dans le cadre des modèles non-linéaires à effets mixtes, où les données sont collectées de façon répétée sur plusieurs individus.

Front propagation through a perforated wall

Front propagation through a perforated wall

Mardi, 10 décembre 2024 - 11:30 - 12:30

In recent years, the behavior of solution fronts of reaction-diffusion equations in the presence of obstacles has attracted attention among many researchers.

In this talk, I will consider the case where the obstacle is a wall with many holes and discuss whether the front can pass through the wall and continue to propagate (“propagation”) or is blocked by the wall (“blocking”).  The answer depends largely on the size and the geometric configuration of the holes.

Le triangle magique et autres histoires

Lundi, 10 mars 2025 - 11:00 - 12:00

Résumé : L’étude de la probabilité $P_K(n)$ que $n$ points tirés uniformément et indépendamment dans un domaine convexe $K$ d’aire 1 (dans le plan) soient en position convexe, c’est-à-dire forment l’ensemble des sommets d’un polygone convexe, remonte à la fin du 19e siècle et la conjecture de Sylvester pour 4 points, qui fut résolue par Blaschke en 1917. Depuis, des résultats plus généraux se sont succédé lorsque $K$ est un parallélogramme, un triangle, un cercle, ainsi que d’autres résultats asymptotiques.

Délocalisation pour la chaîne gaussienne à longue portée

Lundi, 13 janvier 2025 - 11:00 - 12:00

Résumé: Dans cet exposé, nous discuterons de la chaîne gaussienne à longue portée avec des interactions en $1/r^\alpha$. Je présenterai le modèle, son histoire et son diagramme de phase. Un premier résultat notable est l'existence d'une transition de phase pour $\alpha = 2$ établie par Kjaer-Hilhorst et Fröhlich-Zegarlinski. Pour $\alpha > 2$, le modèle ne devrait pas avoir de transition de phase et quelques résultats importants dans cette direction ont été obtenus récemment par Garban et Coquille-van Enter-Le Ny-Ruszel.

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