Exposé

Efficient estimation for stochastic differential equations driven by a stable Lévy process

Jeudi, 18 avril 2024 - 10:15 - 11:15
The joint parametric estimation of the drift coefficient, the scale coefficient and the jump activity in stochastic differential equations driven by a symmetric stable Lévy process is considered, based on high-frequency observations. Firstly, the LAMN property for the corresponding Euler type scheme is proved and lower bounds for the estimation risk in this setting is deduced. When the approximation scheme experiment is asymptotically equivalent to the original one, these bounds can be transferred.

Generalized Nash Equilibrium Problems with Unawareness

Mardi, 12 mars 2024 - 13:30 - 14:30

Game Theory is a discipline that we hear more and more about in different areas. This survey aims to study two concepts in this discipline, generalized Nash equilibrium and unawareness in static games. Generalized Nash equilibrium problems model situations in which each player's strategy space depends on the other agents' choices. While unawareness refers to models that represent the situation in which players don't have full knowledge of the game, leading to the emergence of subjective games.

Propagation d’épidémie : modélisation de séries temporelles dans un cadre de grande dimension et modélisation compartimentale SIR

Jeudi, 28 mars 2024 - 10:15 - 11:15

Une épidémie est définie par la propagation rapide d'une maladie contagieuse aux effets significatifs, touchant simultanément un grand nombre de personnes. Deux cas sont possibles : une augmentation d'une maladie endémique (c'est à dire où la présence de la maladie est permanente mais contenue à un taux constant dans une région ou une population particulière), ou l'apparition d'un grand nombre de malades là où il n'y avait rien avant. Le terme de pandémie n'a malheureusement aujourd'hui plus de secret pour personne.

Estimation en ligne de l'inverse du Hessien pour l'optimisation stochastique

Jeudi, 14 mars 2024 - 10:15 - 11:15

This work addresses second-order stochastic optimization for estimating the minimizer of a convex function written as an expectation. A direct recursive estimation technique for the inverse Hessian matrix using a Robbins-Monro procedure is introduced. This approach enables to drastically reduces computational complexity. Above all, it allows to develop universal stochastic Newton methods and investigate the asymptotic efficiency of the proposed approach.

GT-PTESD20240129

Hydrodynamic limit for a disordered quantum harmonic chain

Lundi, 29 janvier 2024 - 11:00 - 12:00

Obtaining macroscopic laws (e.g., Euler equation/ Heat equation) from interacting particle systems governed by microscopic laws (e.g., Newton/Schrödinger eq.) in proper scaling limits is a very challenging task and has received much attention in recent years. In this talk, I will present the first example (to the best of my knowledge), where one can do this task rigorously for a simple interacting quantum system without any apriori assumptions (CMP, 390, 349–423 (2022)).

GTEDPCS20240123

On singular limits arising in mechanical models of tumour growth

Mardi, 23 janvier 2024 - 11:30 - 12:30

The mathematical modelling of cancer has been increasingly applying fluid-dynamics concepts to describe the mechanical properties of tissue growth. The biomechanical pressure plays a central role in these models, both as the driving force of cell movement and as an inhibitor of cell proliferation. In this talk, I will present how it is possible to build a bridge between models that have different pressure-velocity or pressure-density relations.

Présentation des problèmes inverses et leurs applications

Présentation des problèmes inverses et leurs applications

Jeudi, 1 février 2024 - 11:30 - 12:30

Dans cet exposé, je présenterai la notion de problème inverse ainsi que différentes applications de ces problèmes. Je commencerai par définir cette notion, puis je donnerai quelques exemples en mentionnant les applications de ces résultats. Enfin, je vous présenterai plus en détails un de mes travaux, en collaboration avec Gunther Uhlmann, lié à une application des problèmes inverses à la tomographie photoacoustique qui est une modalité de l'imagerie biomédicale.

GT-PTESD20240115

Permutations invariantes par conjugaison

Lundi, 15 janvier 2024 - 11:00 - 12:00

Dans le domaine des matrices aléatoires, l'universalité se manifeste par le phénomène où les observables (telles que les plus grandes valeurs propres ou le nombre de valeurs propres dans un intervalle) dépendent uniquement de la symétrie du modèle, et non de la distribution des entrées. Plusieurs résultats d'universalité ont été démontrés au cours des dernières décennies.

Automates cellulaires et percolation

Automates cellulaires et percolation

Jeudi, 18 janvier 2024 - 11:30 - 12:30

Colorions chaque case d’une grille infinie, en noir avec probabilité p, et en blanc avec probabilité 1-p, indépendamment pour différentes cases. La théorie de la percolation s'intéresse aux propriétés de connexité des configurations obtenues, et en particulier à la valeur du paramètre p à partir de laquelle on observe presque sûrement un amas infini de cases noires.

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