Exposé

Sélection de paramètre de lissage des estimateurs récursifs construits à l'aide des algorithmes stochastiques du cas réel au cas des données fonctionnelles avec des applications

Jeudi, 21 septembre 2017 - 10:15 - 11:15

Dans le cadre des big-data, nous sommes très souvent amenés à traiter un ensemble volumineux de données. Dans la première partie, nous utilisons des algorithmes stochastiques, afin de construire des estimateurs récursifs. L’intérêt majeur de ces approches récursives est qu’elles permettent une mise à jour rapide des estimateurs lorsque les données sont observées de manière séquentielle sans être obligé de stocker en mémoire toutes les observations passées.

Inférence pour les processus auto-excités : une application à l’occurrence des impacts de foudre

Jeudi, 14 septembre 2017 - 10:15 - 11:15
Les processus auto-excités (PAE) introduits dans les année 70 par Hawkes, sont caractérisés
par une intensité qui dépend de toute ou d’une partie, de l’histoire du processus
lui-même. Ils trouvent des applications dans de nombreux domaines : sismologie, neurophysiologie,
génétique, épidémiologie, finance, fiabilité.
Nous présentons un travail sur l’estimation des paramètres de l’intensité d’un PAE,
motivé par une étude industrielle concernant la fiabilité de matériels électriques. Il s’agit

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