Estimation non paramétrique de taux de hasard et application à la modélisation du vieillissement en plusieurs phases
Dans cet exposé, je présenterai un cadre théorique général pour l’estimation non paramétrique de l’intensité d’événements aléatoires, à l’aide de noyaux dits associés, dont la forme s’adapte localement au point d’estimation. L’un des principaux atouts de ces noyaux est qu’ils permettent de corriger le biais bien connu des estimateurs à noyaux classiques près des bornes du support de la fonction à estimer.J’introduirai également une nouvelle inégalité de type oracle pour la sélection de la fenêtre de lissage.




