CV Serguei Pergamenchtchikov

CV

  • Etablissement actuel : Université de Rouen
  • Fonctions : Professeur la classe exceptionnelle (promotion CNU : 1ème échelon 2014, 2ème échelon 2019)
  • Section de conseil national des universités : 26
  • Profil : Statistiques, Probabilités et Mathématiques Financières
  • Mots Clés : Analyse Séquentielle, Sélection de Modèle, Traitement Statistiques des Signaux et Images, Équations Stochastiques Différentielles, Marchés financières et Assurance

Titres universitaires russes

  • Diplôme de Candidat ès Sciences Mathématiques et Physique (Ph.D)
    délivré par le Conseil en Probabilités et Statistique de l'Institut de Mathématiques
    de l'Académie des Sciences de l'URSS, Novosibirsk, 1986.
  • Diplôme de Docteur d'État en Mathématiques et en Physique délivré par
    le Comité supérieur de classement de la Féderation de Russie, Moscou, 1994.
  • Diplôme de Professeur Titulaire délivré par le Comité d'État de la Fédération
    de Russie pour l'Enseignement Supérieur, 1996.

Prix et distinctions

  • Grant individuel par le Fonds international scientique, (455 First Avenue New York, NY 10016, États-Unis), 1993.
  • Grant Individuel, 436 RUS 17/58/97, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
    Allemagne, 1997.
  • Médaille "Pour Services Rendus à l'Université d'État de Tomsk" délivrée par le
    Conseil Scientifique de l'Université d'État de Tomsk, Tomsk, Russie, 1998.
  • Lauréat de l'Éducation et de la Science, décoré par la Direction de la Région de
    Tomsk, Tomsk, Russie, 1998.
  • Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) : 2003-2007, 2007-2011, 2015 - 2019
  • Prime Excellence Scientique (P.E.S.), 2011-2015

Éducation

  • 1982--85 Doctorant à la Faculté de Mathématiques Appliquées et de Cybernétique de
    l'Université d'État de Tomsk, Tomsk, Russie.
  • 1975--80 Étudiant à la Faculté de Mathématiques Appliquées et Cybernétique de l'Uni-
    versité d'État de Tomsk, Tomsk, Russie. Diplôme de mathématicien obtenu en 1980
    (équivalent du D.E.A. Français) summa cum laude.

Thèses

  • La première thèse (Ph.D) : "Méthodes garanties pour l'estimation des paramètres des processus stochastiques" est soutenue le 12.03.1986 devant le Conseil en "Probabilités et Statistique" de l'Institut de Mathématiques de l'Académie des Sciences de l'URSS, Novosibirsk.
    • Directeur de thèse : Prof. Konev V. V., Université d'État de Tomsk, Russie.
    • Rapporteur Principal : Institut de Mathématiques de Steklov de l'Académie des Sciences de l'URSS, Moscou.
    • Rapporteurs :
      1. Prof. Shiryaev A. N., Institut de Mathématiques de Steklov de l'Académie des Sciences de l'URSS, Moscou.
      2. Prof. Turbin A. F., Institut de Mathématiques de l'Académie des Sciences de la Fédération d'Ukraine, Kiev.
      3. Prof. Kabanov Yu. M., Institut Central d'Économie et de Mathématiques de l'Académie des Sciences de Russie, Moscou.
      4. Président du Conseil : Prof. Borovkov A. A., Académicien de l'Académie des Sciences de Russie.
  • La deuxième thèse (doctorat d'État) : "Systèmes dynamiques décrits par des équations différentielles stochastiques
    avec perturbations singulières et par des équations stochastiques aux différences" est soutenue le 30.04.94 devant le Conseil d'attribution du grade de docteur d'État en "Équations Différentielles" à l'Institut de Mathématiques et de Mécanique de la section de
    l'Académie des Sciences de Russie en Oural.
    • Rapporteur Principal : Institut de Mathématiques de Steklov de l'Académie des Sciences de Russie, Moscou.
    • Rapporteurs :
      1. Prof. Prokhorov Yu. V., Académicien de l'Académie des Sciences de Russie, Institut de Mathématiques de Steklov, Moscou.
      2. Prof. Veretennikov V. V., Université de Moscou.
      3. Prof. Katz.I.Ja., Institut de Mathématiques et de la Mecanique de la section de l'Académie de Science de Russie en Oural.
      4. Prof. Korostelev A. P., Université d'État de Wayne, Detroit, USA.
    • Président du Conseil : Prof. Sidorov A. F., Académicien de l'Académie des Sciences de Russie.
    • Membres du Conseil :
      1. Président de l'Académie des Sciences de Russie Prof. Osipov, Ju. S., Académicien de l'Académie des Sciences.
      2. Prof. Krassovskii, N. N., Académicien de l'Académie des Sciences.
      3. Prof. Kurzhanskii, A. B., Membre correspondant de l'Académie des Sciences.
      4. Prof. Vassin, V. V., Membre correspondant de l'Académie des Sciences.
      5. Prof. Ilin, A. M., Membre correspondant de l'Académie des Sciences.
      6. Prof. Subbotin, A. I.,
      7. Prof. Alimov, Ju. I.,
      8. Prof. Kriazhemskii, A. V.,
      9. Prof. Bakhoutin, V. D.,
      10. Prof. Zavalitshin, S. T.,
      11. Prof. Kaliakin, L. A.,
      12. Prof. Katz, I. Ja.,
      13. Prof. Tonkov, E. L.,
      14. Prof. Tretiakov, V. E.
      15. Prof. Tchentzov, A. G.,
      16. Prof. Filippova, T. F.

Activités Professionnelles

  • Depuis 2001 : Université de Rouen, professeur.
  • 1992-2001 : Université d'État de Tomsk, Russie, Faculté de Mathématiques Appliquées et Cybernétique,
    dotsente (professeur 2ème classe), depuis le 26.10.94 professeur 1ère classe.
  • 1990-1993 : Institut Central Économique et Mathématique de l'Académie des Sciences de Russie, Moscou, stagiaire (postdoc), directeur Kabanov Yu. M.
  • 1989-1990 : Université d'État de Tomsk, Institut Technique et Physique de Sibérie, chargé de recherche 1ère classe.
  • 1987-1989 : Université d'État de Moscou, Russie, Faculté de Mécanique et de Mathématiques, stagiaire (postdoc), directeur Shiryaev, A. N.
  • 1986-1987--- Université d'État de Tomsk, Russie, Institut Technique et Physique de Sibérie, chargé de recherche 2ème classe.

Recherche Industrielle

  • 1989-1991--- Contrat avec une entreprise privée travaillant dans le domaine du traitement d'images sur la réduction des images.
  • 1990-1991--- Contrat avec l'Institut de Prospection Géologique de l'Académie des Sciences de la Russie, Novosibirsk, sur la prévision dans les données géologiques.
  • 1992-1993--- Contrat avec une entreprise de Saint-Pétersbourg sur des questions de gestion des réserves.

Séjours de longue durées

  • Weierstrass-Institute ( Berlin, Allemagne, prof. Spokoiny V.), professeur-invité :
    1995 (1 mois), 1996 (1 mois), 1997 (3 mois), 1998 (2 mois)
  • Université de Franche-Comté, Laboratoire de Mathématiques (Besançon, Prof. Kabanov Yu. M.), stagiaire : 23.02.1997 - 23.02.1998; professeur-invité de 2ème classe : 1998 (4 mois), 1999 (4 mois), 2000 (4 mois)
  • Université Louis Pasteur, Département de Mathématiques, Strasbourg, (prof. Galtchouk L.) professeur-associé : 2000 (6 mois)
  • Institute d'État de Technologie de Suisse (ETH, Prof. Embrechts P.), Département de Mathematiques (Zürich, Suisse) professeur - invité : juin 2004
  • Université Technique de Münich, Département de Statistiques Mathématiques et Finance (Münich, Allemagne, Prof. Klüppelberg C.), professeur-invité : 2001 (6 mois), 2002 (1 mois), 2003 (1 mois), 2004 (1 mois), 2005 (1 mois), 2006 (1 mois), 2007 (1 mois).
  • Université d'État de Tomsk (Russie), 2007 (1 mois), 2008 (1 mois), 2009 (2 mois), 2010 (2 mois), 2012 - 2019 (1 mois).

  • National Russian Research University Higher School of Economics, Moscow (Russia), professeur-invité : 2014 (1mois), 2015 (1 mois)

GRANTS et Projets de Recherche

  • 1995-2002 --- Grant (Responsable Professeur V. V. Konev) par le Fonds russe des recherches fondamentales, (RFFI, Leninskii prospekt 32/a, Moscow 117334, Russie).
  • 2000-2001 --- Projet "Décisions séquentielles pour des problèmes de Fiabilité-Qualité", Département de Mathématiques, Université Louis Pasteur de Strasbourg, responsable Professeur D. Collombier.
  • 2001-2004 --- Projet " Statistical Analysis of Discrete Structures" German Science Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft), SFB 386, section A6 "Statistical methods for risk management" Center for Mathematical Sciences, Munich University of Technology, responsable Professeur C. Klüppelberg.
  • 2003 --- Projet de collaboration internationale "Les Méthodes Séquentielles et les Méthodes d'Estimation Améliorée. Applications aux Mathématiques Financières et à la Théorie de l'Assurance", Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem, UMR CNRS 6085, Université de Rouen et Département de Mathématiques Appliquées et de Cybernétique, Université d'État de Tomsk, Russie.
  • 2003-2005 : "Méthodes statistiques paramétriques et non paramétriques et leurs appilcations en Finance et Assurance" Grant 04-01-00855 (Responsable Professeur V. V. Konev) par le Fonds russe des recherches fondamentales, (RFFI, Leninskii prospekt 32/a, Moscow 117334, Russie).
  • 2005 --- Projet "An integrated risk management problem with time varying parameters",
  • dans le cadre du programme "Advanced Mathematical Methods for Finance" (AMaMeF) financé par l'"European Science Foundation", responsable Professeur C. Klüppelberg.
  • 2006 --- Projet "Optimal Consumption and Investment with Risk Constraints for Financial Markets with Jumps" dans le cadre du programme "Advanced Mathematical Methods for Finance" (AMaMeF) financé par l'"European Science Foundation", responsable Professeur C. Klüppelberg.
  • 2007--- Projet "Optimal Consumption and Investment with VaR Constraints for Unobservable Mean Rate of Return" dans le cadre du programme "Advanced Mathematical Methods for Finance" (AMaMeF) financé par l'"European Science Foundation", responsable Professeur C. Klüppelberg.
  • 2007--2009 --- Projet "Application des processus stochastiques en mathématiques financières" - Projet de Cooperation Algérie - France, DPGRF/CNRS, Projet DZAC 19856, responsable scientifique du côté français Professeur S. Pergamenchtchikov.
  • 2009-2011 Grant RFBR 09-01-00172-a, "Méthodes non asymptotiques statistiques et leurs applications à l'analyse des modèles de l'économie de marché" (Responsable Professeur V. V. Konev, Université d'Etat de Tomsk)
  • 2009-2010 directeur du projet "Méthodes non asymptotiques robustes de l'identication des systèmes dynamiques décrits par des équations différentielles stochastiques et par des équations stochastiques aux différences" financé par l'Agence Nationale de la Recherche et de l'Innovation en Russie (ANRI, 11/1 rue de Tverskaya, 125009
    Moscou, Russie), contrat d'état 02.740.11.5026
  • à partir de 2010 projet "Réseaux d'interaction et systèmes complexes", Grand réseau de recherche TK & TI, Axe technologie de l'information, Contrat de Projets État, Région Haute Normandie, 2007-2013, responsable Cyrille Bertelle.
  • 2010, 2012 Responsable du projet "Estimation améliorée pour des processus de Lévy" dans le cadre du GDRI "Réseau franco-russe de formation et de recherche en mathématiques" (CNRS). 
  • 2014 -- 2016, Responsable du projet  "Inférence Statistique sous Observations Dépendantes et Applications" (ISODA), Contrat de Projets État -- Région Haute Normandie, Grand réseau de recherche (GRR)  "Logistique, Mobilité, Numérique", Axe thématique "Traitement numérique".
  • 2015 - 2019, coordinateur du LMRS du projet "Systèmes compleXes, intelligence TERritoriale et Mobilité" (XTerM - FEDER), Contrat de Projets  État -- Région  Normandie, Grand réseau de recherche (GRR)  "Logistique, Mobilité, Numérique", Axe thématique "XterM".
  • 2019 - 2022, Coordinateur du LMRS du Projet "Futur de la Marchandise" (FuMa), RIN Recherche (projet tremplin) "Normandie Terre et Mer".
  • 2019 - 2022, Coordinateur du LMRS du  Projet "Modélisation et Analyse des Systèmes Complexes en Biologie" (MaSyComB), RIN Recherche (projet Tremplin) "Normandie Digitale".
  • 2020- 2023, Coordinateur pédagogique du côté français du Projet Internationale Franco - Russie Erasmus+  "Mathématiques et statistiques" entre les universités d'\'Etat de Tomsk et Rouen.

Activités de Recherche

Statistique

  • En collaboration avec V. Konev et D. Fourdrinier, nous développons des méthodes non asymptotiques d'estimation paramétrique pour des processus de type autorégressif.

  • En collaboration avec D. Fourdrinier, nous développons des méthodes adaptatives de sélection de modèle pour le problème d'estimation non asymptotique d'une fonction de régression observée avec des bruits dépendants. Notons que, habituellement, la procédure de sélection de modèle se base sur les estimateurs des moindres carrés. Nous avons proposé une nouvelle procédure de sélection de modèle construite à l'aide d'estimateurs arbitraires projectifs. Pour cette procédure, nous avons obtenu une inégalité d'Oracle non asymptotique. De plus, nous avons montré qu'on peut améliorer la procédure de sélection de modèle si l'on remplace, dans la procédure usuelle, les estimateurs des moindres carrés par des estimateurs améliorés.

  • En collaboration avec L. Galtchouk, nous étudions le problème d'estimation non asymptotique non-paramétrique de la dérive des processus de diffusion ergodiques en un point donné et pour un risque L2. Nous avons construit des estimateurs séquentiels à noyaux qui sont optimaux pour les risques minimax. Pour ce problème nous dévéloppons les méthodes adaptatives de sélection de modèle.

  • En collaboration avec L. Galtchouk, nous étudions le problème d'estimation non asymptotique non-paramétrique d'une fonction de régression observée avec des bruits hétéroscédactiques. Pour ce problème, nous avons proposé une procédure fondée sur la procédure de Golubev-Nussbaum pour laquelle nous avons obtenu une inégalité d'Oracle non asymptotique pour le risque quadratique. De plus, pour cette procédure, nous avons obtenu une propriété d'efficacité asymptotique; plus précisément, nous avons détérminé une borne asymptotique inférieure pour le risque quadratique, autrement dit la constante de Pinsker. Ensuite, nous avons montré que le risque quadratique de notre procédure atteint cette constante.

Mathématiques Financières

  • J'ai étudié le comportement asymptotique de la valeur du portefeuille de la stratégie de Leland pour le modèle de Black-Scholes avec des coûts de transaction quand le nombre des transactions tend vers l'infini. Il est bien connu que la stratégie financière proposée par Leland en 1985 ne résout pas le problème de couverture pour une option européenne avec coûts de transaction. Dans ce cadre, j'ai montré comment il faut modifier cette stratégie pour couvrir asymptotiquement la fonction de paiement de l'option européenne. De plus, j'ai démontré un théorème limite pour cette stratégie qui décrit la distribution asymptotique de la valeur terminus du portefeuille; il se trouve que cette distribution est un mélange de lois normales.

  • En collaboration avec O. Zeitouny, nous avons considéré une compagnie d'assurance qui investit son capital dans des actifs risqués. Dans le cas où le prix d'une police d'assurance est une fonction arbitraire bornée du temps, nous avons trouvé les bornes exactes asymptotiques supérieure et inférieure pour la probabilité de ruine quand le capital initial tend vers l'infini. Lorsque le prix est une fonction exponentielle nous avons détérminé la limite exacte de la probabilité de ruine multipliée par une certaine fonction de puissance du capital initial.

  • En collaboration avec C. Klüppelberg, nous avons considéré un problème extrêmal pour le modèle autorégressif de type de GARCH. Pour une version stationnaire de ce processus, nous avons montré que la queue de cette distribution est de type de Pareto. De plus, en utilisant ce resultat nous avons trouvé la distribution limite de la valeur extrême de ce processus et nous avons calculé l'indice de stationnarité.

  • En collaboration avec C. Klüppelberg, nous avons considéré le problème d'optimisation des portefeuilles avec des contraintes sur les mesures du risque. Nous avons trouvé des solutions explicites à ce problème, et pour des fonctions d'utilité différentes.Probabilités

  • En collaboration avec Yu. Kabanov, nous développons des méthodes d'équations différentielles avec des perturbations singulières pour les systèmes stochastiques.

  • Nous avons élaboré une version stochastique du théorème de Tikhonov. De plus, j'ai trouvé un développement asymptotique pour ce système.

  • Nous avons démontré un théorème limite de grandes déviations pour ce système et obtenu la forme de la fonction d'action dans ce théorème.

Probabilités

  • En collaboration avec Yu. Kabanov, nous développons des méthodes d'équations différentielles avec des perturbations singulières pour les systèmes stochastiques. Nous avons élaboré une version stochastique du théorème de Tikhonov. De plus, j'ai trouvé un développement asymptotique pour ce système. Nous avons démontré un théorème limite de grandes déviations pour ce système et obtenu la forme de la fonction d'action dans ce théorème.

Programme de Recherche

Statistique

  • Développement de méthodes non asymptotiques de choix de modèles pour le problème d'estimation des processus de diusion sur la base d'observations à des instants discrets. Établissement d'une inegalité d'Oracle. Étude de l'ecacité des procédures statistiques dans ce cas.

  • Étude de problèmes d'estimation pour des modèles autorégressifs non paramétriques en temps discret. Applications des méthodes de sélection de modèle pour ces problèmes. Établissement d'une inegalité d'Oracle.

  • Développement de méthodes non asymptotiques de sélection de modèle pour des observations hétéroscédastiques et leurs applications aux problèmes d'économétrie.

Mathématiques Financières

  • Étude du problème de consommation et d'investissement optimal sous les contraintes de mesure du risque "Value at Risk" et "Expected Shortfal" sur tout intervalle de temps pour le modèle de Black-Scholes avec sauts.

  • Étude de l'assurance des portefeuilles pour le problème de consommation optimale inspiré par l'approche de Nikole EL Karoui, Monique Jeanblanc et Vincent Lacosta.

  • Étude du problème de couverture avec coûts de transaction pour le modèle de volatilité stochastique, c'est-à-dire étude de la stratégie de Leland dans ce cas.

  • Étude d'une compagnie d'assurance qui investit son capital dans un marché de volatilité stochastique dans le cas où le processus des montants des sinistres est un processus stationnaire de type autorégressif avec paramètres inconnus..

Probabilités

  • Étude du modèle de volatilité stochastique par la méthode du petit paramètre inspirée par l'approche de Fouque, J.-P., Papanicolaou, G. et Sircar, R.
  • Étude des équations stochastiques rétrogrades par la méthode des perturbations
    singulières.

Enseignement à l'Etranger

  1. Finance mathématique (20h cours) Master 1 recherche en mathématiques. Université de Tomsk (Russie), 2012.
  2. Calcul stochastique et son application en finance(24 h cours) Master 2 de recherche de Mathématqiues, Université dÉtat de Tomsk (Russie), 2008.
  3. Mathématiques nancières (18 h cours) Master 1 de recherche Mathématiques, Université de Sidi Bel Abbes (Algérie), 2007, 2008, 2009.
  4. Équations aux dérivées partielles (24 h cours + 24 h TD), Licence de Mathématiques Appliquées et de Cybernétique, Université d'État de Tomsk (Russie), 1994.
  5. Statistique asymptotique (24 h cours), Maîtrise de Mathématiques Appliquées et de Cybernétique, Université d'État de Tomsk (Russie), 1994-1996.
  6. Modèles mathématiques dans la théorie des nances (24 h cours), Maîtrise de Mathématiques Appliquées et de Cybernétique, Université d'État de Tomsk (Russie),1994-1996.
  7. Calcul stochastique (24 h cours), Maîtrise de Mathématiques, Université d'État de Tomsk (Russie), 1994-1996.
  8. Probabilités (24 h cours), pour les doctorants de l'Institut Central Économique et Mathématique de l'Académie des Sciences de Russie, Moscou (Russie), 1992.

Enseignement en France

  1. MASTER PROFESSIONNEL "Actuariat et Ingénierie Mathématique en Assurance et Finance" (AIMAF)
    • Mathématiques Financières (24h cours + 27hTD), AIMAF (1ère année), Université de Rouen.
    • Méthodes Mathématiques pour l'assurance vie et non-vie (24h cours +27hTD), AIMAF (1ère année), Université de Rouen.
    • Économétrie Financière (10h cours + 10h TD), AIMAF (2ème année), Université de Rouen.
    • Modélisation Stochastique en Finance (12h cours + 12h TD), AIMAF (2ème année), Université du Havre.
  2. MASTER RECHERCHE "Mathématiques Fondamentales et Appliquées" (MFA)
    • Mathématiques financières (24h cours), (D.E.A. mathématiques), 
      Université de Franche-Comté, Besançon.
    • Mathématiques financières (20h cours), (D.E.A. mathématiques), 
      Université de Rouen.
    • Probabilités (24h cours + 24h TD), (Maîtrise mathématique) Université Louis
      Pasteur de Strasbourg
    • Statistique Inférentielle (20h cours), MFA (2ème année), Université de Rouen
    • Statistique Asymptotique (20h cours), MFA (2ème année), Université de Rouen
  3. LICENCE DE MATHÉMATIQUES
    • Méthodes mathématiques pour les marchés financiers (9h cours + 9h TD) (2ème année), Université de Rouen.
    • Méthodes mathématiques de l'économie (6h cours + 6h TD) (3ème année), Université de Rouen.

Encadrement Doctoral

  • 2001--2007 : Direction de la thèse de Monsieur Omar ZEITOUNY.    Titre de la Thèse : "Étude d'une compagnie d'assurance dans un environnement incertain" soutenue avec mention très honorable le 28 juin 2007 devant le jury composé de : C. Dellacherie (Directeur de recherche, Université de Rouen, président), Y. Kabanov (Professeur, Université de Besançon, rapporteur), T. Mikosch (Professeur, Université de Copenhagen, rapporteur), H. Phan (Professeur, Université de Paris VII, examinateur), D. Fourdrinier (Professeur, Université de Rouen, examinateur), P. Raynaud de Fitte (maître de conférence, Université de Rouen, examinateur), S. Pergamenchtchikov (Professeur, Université de Rouen, directeur de thèse).              Situation actuelle : maître de conférence à l'Université de Lattaquie, Lattaquie, Syrie.
  • 2004 - 2009 : Direction de la thèse de Madame Ouerdia ARKOUN. Titre de la Thèse : "Estimation non paramétrique pour des modèles autorégressifs" soutenue avec mention très honorable le 9 Novembre 2009 devant le jury composé de :                    D. Fourdrinier (Président, Professeur, Université de Rouen), D. Blanke (Rapporteur, Professeur, Université de l'Avignon), L. Galtchouk (Rapporteur Professeur, Université de Strasbourg), S. Pergamenchtchikov (Directeur de thèse, Professeur, Université de Rouen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Situation actuelle : Enseignant-Chercheur à L’école des ingénieurs en biotechnologies (Sup’Biotech), Villejuif (France) et chercheur associée au LMRS, Université de Rouen.
  • 2009 - 2012 : Co-tutelle (50%) avec Monsieur V. Konev ( Université d'Etat de Tomsk,Russie) de la thèse de Monsieur Evgeniy PCHELINTSEV. "Estimation parametrique améliorée pour des modèles régressif observés sous un bruit avec sauts". La thèse est soutenue avec la mention très honorable le 24 septembre 2012 à l'université de Rouen devant le jury composé de : Président : Stéphane CANU (Professeur, LITIS-INSA, Rouen) ; Rapporteurs : Leonid Galtchouk (Professeur, Université de Strasbourg) et Lioudmila VOSTRIKOVA (Professeur, Université d’Angers) ; Examinateurs : Sergey VOROBEYCHIKOV (Professeur, Université d’état de Tomsk, Russie), Vyacheslav VASILIEV (Professeur, Université d’état de Tomsk, Russie), Yuriy DMITRIEV (Professeur, Université d’état de Tomsk, Russie) ; Directeurs de Thèse : Victor KONEV (Professeur, Université d’état de Tomsk, Russie), Sergueï PERGAMENCHTCHIKOV (Professeur, Université de Rouen) ;                                                                                       Situation actuelle : Maître de Conférence au département de Mathématiques et Mécaniques à l’Université d’état de Tomsk (Russie) 

  • 2009-2012 Direction de la thèse de Monsieur Belkacem BERDJANE. Titre de la thèse: "Consommation et investissement optimaux dans des marchés financiers à coefficients aléatoires".
    La thèse est soutenue à l'université de Rouen avec la mention Très Honorable, le 27 novembre 2012 devant le jury composé de :
    Paul Lescot (Président, Professeur, Université de Rouen), Youri Kabanov (Rapporteur, Professeur, Université de Besançon), Peter Tankov (Rapporteur, Professeur, Université Paris-Diderot), Nizar Touzi (Rapporteur, Professeur, Ecole polytechnique Palaiseau),  Paul Raynaud de Fitte (Examinateur, Professeur, Université de Rouen), Serguei Pergamenchtchikov (Directeur de la thèse, Professeur, Université de Rouen. 
    Situation actuelle : chargé de cours au département de mathématique à l’UQAM (Université du Québec à Montréal, Canada).

  • 2010-2014 : Direction de la thèse de NGUYEN Huu Thai. Titre de la Thèse : “Approximate hedging with transaction costs and Leland’s algorithm in stochastic volatility markets”
    La thèse est soutenue à l’université de Rouen avec mention très honorable le 6 octobre 2014 devant le jury composé de : Paul Lescot (Président, Professeur, Université de Rouen), Youri Kabanov (Rapporteur, Professeur, Université de Besançon), Peter Tankov (Rapporteur, Professeur, Université Paris-Diderot), Emmanuel Lépinette (Rapporteur, Maître de conférence, l’Université Paris Dauphine),  Huyén Pham (Examinateur, Professeur, Université Paris-Diderot), Serguei Pergamenchtchikov (Directeur de la thèse, Professeur, Université de Rouen).
    Situation actuelle : assistant professor (professeur adjoint) à l’école d’actuariat l’Université Laval (Canada), https ://www.act.ulaval.ca/accueil

  • 2013 – 2017 : Co-direction (50%) de la thèse de BELTAIEF Slim. Titre de la Thèse : “Algorithmes optimaux de traitement de données pour des sys- tèmes complexes d’information et télécommunication dans un environnement incer- tain”. La thèse est soutenue à l’université de Rouen avec mention très honorable le 8 septembre 2017 devant le jury composé de :  Dominique Fourdrinier (Président, Professeur, Université de Rouen), Yury A. Kutoyants (Rapporteur, Professeur, Université du Mans), Nikolaos Limnios (Rapporteur, Professeur, Université de Technologie de Compiègne), Igor Nikiforov ( Examinateur, Professeur, Université de Technologie de Troyes), Ghislaine Gayraud (Examinateur, Professeur, Université de Technologie de Compiègne),  Serguei Pergamenchtchikov (Directeur de Thèse, Professeur, Université de Rouen). Vlad Stefan BARBU (Co-Directeur de Thèse, Maître de conférences, Université de Rouen).
    Situation actuelle : ingénieur développeur (CDI) au ALTEN de Toulouse (https ://www.alten.fr)

  • 2015 – 2018 : Direction de la thèse de ALBOSAILY Sahar Mohammed S. Titre de la Thèse : "Optimal investment and consumption strategies for spread financial market" La thèse est soutenue à l’université de Rouen avec mention très honorable le 7 décembre 2018 devant le jury composé de : Président : Président Paul Lescot (Professeur, Université de Rouen). Rapporteurs : Emmanuel Lépinette (MdC, HDR, Université de Paris – Dauphine),Mikhail Kamenskiy (Professeur, Université d’état de Voronej, Voronej, Russie), Examinateur : Laurence Carassus (professeur, Léonard de Vinci Pôle universitaire, Research Center et URCA, Courbevoie et Université de Reims, Examinateur). Directeur de Thèse Serguei Pergamenchtchikov (Professeur, Université de Rouen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Situation actuelle : enseignant (assistant professor) à l’université de Hail en Arabie Saoudite.

  • Depuis 2018 : Direction de la thèse de EGOROV Sergei, projet Réseau d’Intérêt Normandie (RIN), "Allocation 100%" Titre de la Thèse : "Optimal investment and consumption strategies under transaction costs". La soutenance est prévue pour le décembre 2023

  • Depuis 2022 : Direction de la thèse de TENZIN Roman (bourse ministirielle), Titre de la Thèse : "Méthodes séquentielles optimales de détection des ruptures des  chaînes de Markov et leurs applications aux problèmes épidémiologiques"

Responsabilités Administratives

  • Responsable de l'équipe de statistique de 2006 au 2018.
  • Responsable du Master 1 AIMAF "Actuariat et Ingénieurie en Mathématiques Financières" depuis 2009.
  • Responsable de la coopération entre les universités de Rouen et de Tomsk (Russie) dans le master international "Analyse Mathématique et Application".
  • Membre du conseil du laboratoire de mathématiques depuis octobre 2006.
  • Membre du conseil de département de mathématiques depuis 2004.
  • Membre de la comission des spécialistes consultative de la section 25/26 de l'université de Rouen.
  • Président du comité de sélection à l'Université de Rouen (MdC en statistiques) en 2009,2010.

Participation aux jurys des thèses

  • président du Jury de la thèse de Statistique de Patrice LEPELLETIER "Sur les régions de conance : amélioration, estimation d'un degré de confiance conditionnel", 12 Novembre 2004.
  • membre du Jury de l'habilitation à diriger des recherches en Statistique Mathématique de Ghislaine GAYRAUD "Vitesses et procédures statistiques minimax dans des probl èmes d'estimation et de tests d'hypothèses", 6 Décembre 2007.
  • rapporteur de la thése de Statistique de J.-Y. Brua en novembre 2008 à l'Université de Strasbourg Louis Pasteur.
  • rapporteur de la thése de Mathématiques nancières de Emmanuel DENIS en 2008 à l'Université de Franche-Compté.
  • président du jury de la thése de Statistique sur "Estimation de déconvolution pour des processus stationnaires et mesures mixte" de Mostafa FILALI, l'Université de Bourgogne, 10 Novembre 2009.
    rapporteur de l'Habilitation à Diriger sur "Marchés Financiers avec Friction : Couverture
  • Approximative d'Options Européennes et Théorie de l'Arbitrage" de Emmanuel LEPINETTE-Denis, Paris-Dauphine, 30 Novembre 2012.
  • président du Jury de la thèse en Statistique sur "Contributions à quelques problemes de modélisation statistique non parametrique" de Saturnin Lazare ADIGAW-E-TOUCK ADIGAW, Université de Rouen, 11 janvier 2013.

  • rapporteur of the thesis of Goldaeva, A. "Heavy tails, extremes and clusters of linear stochastic recurrent sequences", Moscou State University of Lomonosov, April 11, 2013.

  • rapporteur de la thèse de Mathématiques financières de Quoc-Tuan TRAN "Some Contributions to Financial Market Modelling with Transaction Costs", Paris-Dauphine, 22 Octobre 2014

  • membre du Jury de thése de Mathématiques et leurs interactions Justine LEQUESNE "Tests statistiques basés sur la théorie de l’information. Applications en biologie et en démographie", l’Université de Caen Basse-Normandie, 13 mai 2015.

  • rapporteur de l’Habilitation à Diriger sur "Modèles prévisionnels et élaboration d’in- dices : une approche non paramétrique" de Salima TAIBI-HASSANI, Université de Rouen, 6 janvier 2016.

  • rapporteur de la thèse de Mathématiques et leurs interactions, de spécialité Statistiques de Maroua BEN ABDEDDAIEM "Tests d’ajustement pour des processus stochas- tiques dans le cas de l’hypothèse nulle paramétrique", Université du Maine, 11 Mai 2016.

  • président du Jury de la thèse de Mathématiques, de spécialité Mathématiques Appliqués à la Finance de Rita MOKBEL "Systemic risk in financial and economical institutions", Université de Franche-Comté, 25 Novembre 2016.

  • président du Jury de la thèse de Mathématiques, de spécialité Mathématiques Appliqués à la Finance de Khalil EL BITAR "Clearing vectors in financial networks", Université de Franche-Comté, 25 Novembre 2016.

  • examinateur de la thèse de Mathématiques, de spécialité Statistiques de Samvel GASPA- RYAN "Deux problèmes d’estimation statistique pour les processus stochastiques", Université du Maine, 12 Décembre 2016.

  • examinateur de l’Habilitation à Diriger de Vlad BARBU "Contributions to Statistical and Probabilistic Topics for semi-Markov and Markov Processes", Université de Rouen, 12 Décembre 2017.

  • rapporteur de la thèse de Doctorat Spécialité : Science de Julien BAPTISTE "Résolution de problèmes numériques en finance : évaluation d’option et méthodes d’apprentissage automatique appliquées au trading algorithmique", Université Paris - Dauphine, 21 Juin, 2018.

  • rapporteur de la thèse de Doctorat Sciences Économiques et sciences De Gestion Spécialité : Sciences économiques de Runsheng GU "Optimization of the asset portfolio of life insurance companies under capital guarantee constraints", Université de Angers, 8 décembre 2021.

  • rapporteur de la thèse de Doctorat Spécialité : Mathématiques de Meriam EL MANSOUR "Ensembles aléatoires conditionnels avec applications en mathématiques financières et en optimisation.", Université Paris - Dauphine, la soutenance est prevue le 25 mai, 2023.

Organisation des colloques et conférences

  • co-organisateur des 7ème Rencontres Mathématiques de Rouen "Contrôle stochastique et ses Applications en Finance et Statistique", juin, 2004.
  • co-organisateur des Rencontres Mathématiques de Rouen (RMR 2010) "Statistique sous observations dépendantes et ses applications", 1-2 juin 2010 ;
  • co-organisateur des Rencontres Mathématiques de Rouen (RMR 2012), An international workshop on sequential methods and their applications (IWSM& A 2012) University of Rouen, France June 4-8, 2012
  • membre de International Program Committee (IPC) of the upcoming 2013 International
    Workshop for Sequential Methods (IWSM 2013), Athens, Georgia, USA.

  • co-organisateur journée "Séminaire analyse et physique mathématique et Groupe de travail Entropie, Mots, Stat" 12 novembre, 2014, Laboratoire de Mathématiques Ni- colas Oresme, Université de Caen Basse Normandie, Caen, France.

  • co-organisateur du Conférence scientifique internationale "Statistiques robustes et ma- thématiques financières - 2015" du 1 au 2 juillet 2015, Université d’état de Tomsk, Tomsk, Russie.
    membre du Comité scientifique des Rencontres Mathématiques de Rouen (RMR 2016) "Un demi-siècle de mathématiques à l’Université de Rouen", 15 – 17 juin 2016

  • co-organisateur du Conférence scientifique internationale "Statistiques robustes et ma- thématiques financières - 2015" du 4 au 5 juillet 2016, Université d’état de Tomsk, Tomsk, Russie.

  • co-organisateur du Conférence scientifique internationale "Statistiques robustes et ma- thématiques financières - 2017" du 3 au 5 juillet 2017, Université d’état de Tomsk, Tomsk, Russie.

  • co-organisateur des Rencontres Mathématiques de Rouen (RMR 2017) "The Sixth International Workshop in Sequential Methodologies 2017 (IWSM 2017)", June 20 - 23, 2017, University of Rouen, France, http ://lmrs.univ-rouen.fr/RMR17

  • co-organisateur du Conférence scientifique internationale "Statistiques robustes et mathématiques financières - 2018" du 9 au 11 juillet 2018, Université d’état de Tomsk, Tomsk, Russie.

  • co-organisateur du Conférence scientifique internationale "Statistiques robustes et ma- thématiques financières - 2019" du 4 au 6 juillet 2019, Université d’état de Tomsk, Tomsk, Russie.

  • membre du Comité scientifique du conférence international "Statistical Modeling with Applications (StatMod2020)", “Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” Institute of Mathema- tical Statistics and Applied Mathematics, Bucharest, Romania, November 6-7, 2020

  • co-organisateur du Conférence scientifique internationale "Statistiques robustes et ma- thématiques financières - 2020" dédié au mémoire de Konev, V.V., du 15 au 16 décembre 2020, Université d’état de Tomsk, Tomsk, Russie.

  • membre du Comité scientifique du conférence international "Statistical Modeling with Applications (StatMod2020)", “Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” Institute of Mathematical Statistics and Applied Mathematics, Bucharest, Romania, December 3-4, 2021.

Activité éditoriale

  • Je fais partie du comitée de lecture des revues suivants (Associate Editor) :
    - Journal of Multivariate Analysis (de 2011 au 2016);
    - Statistical inference for stochastic processes (à partir de 2010);
    - Journal of Mathematics and Mechanics of Tomsk State University (à partir de 2010)

Activité d'éxpertise

  • Russian fund for Basic Researches, (RFBR), Leninskii prospekt 32/a, Moscow 117334, Russie).
  • Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE), ANRT SERVICE
    CIFRE, 41 bd des Capucines, 75002 PARIS.
  • Econometric theory ;
  • ESAIM, Probabilité et Statistique ;
  • Annals of Applied Probability ;
  • SIAM Journal of Control and Optimisation ;
  • Journal of Applied Probability ;
  • Statistical Inference for Stochastic Process ;
  • Comptes Rendus de l'Académies des Sciences ;
  • Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilité et Statistiques ;
  • Extrems ;
  • Finance and Stochastics ;
  • Mathematical Finance ;
  • Stochastic processes and their applications ;
  • Insurance : Mathematics and Economics ;
  • Journal of Multivariate Analysis;
  • Sequential Analysis;
  • Journal of Mathematics and Mechanics of Tomsk State University.
  • Methodology and Computing in Applied Probability
  • Journal of Mathematical Analysis and Applications