NGUYEN Huu Thai


THÈSE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE ROUEN

soutenue le 06 octobre 2014

sous la direction de
Serguei PERGAMENCHTCHIKOV, professeur à l'Université de Rouen



Discipline :  Mathématiques appliquées
Spécialité :   Mathématiques financières



Approximate hedging with transaction costs and Leland's algorithm
in stochastic volatility markets


Composition du Jury:

  
Président du jury : Paul LESCOT Professeur, Université de Rouen
Rapporteurs : Yuri KABANOV Professeur, Université de Franche-Comté
    Emmanuel LEPINETTE Maître de conférence, HDR, Université de Paris Dauphine
    Peter TANKOV Professeur, Université de Paris-Diderot
Examinateurs :

Huyên PHAM Professeur, Université de Paris-Diderot
Directeur de Thèse :

Serguei PERGAMENCHTCHIKOV Professeur, Université de Rouen


Résumé


Mots clés :
 
couverture approximative, coûts de transaction, stratégie de Leland, volatilité stochastique, théorème limite, coûts de liquidité, modèles avec des sauts, option de muliti-actif


Abstract


Keywords :
 
Approximate hedging, transaction costs, Leland strategy, stochastic volatility, limit theorem, liquidity costs, models with jumps, muliti-asset options