Mohamad Houda


THÈSE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE ROUEN



soutenue le 12 juin 2013

sous la direction de
Paul Lescot, Professeur à l'Université de Rouen


Discipline :  Mathématiques
Spécialité :  Probabilités



Calcul de prix d'option sur taux d'intérêt et processus de Bernstein


Composition du Jury  :
Président : S. Pergamenchtchikov Professeur, Université de Rouen
Directeur de Thèse : P. Lescot Professeur, Université de Rouen
Rapporteurs : J-C. Zambrini Professeur, Université de Lisbonne
   A. Gulisashvili Professeur, Université d'Ohio
Examinateurs : P. Raynaud de Fitte Professeur, Université de Rouen
   Y. Kabanov Professeur, Université de Besançon
   M. Thieullen Maître de conférence, Université Pierre et Marie Curie


Résumé


Mots clés :
 
Isovecteur, processus de Bessel, modèle affine, temps d'atteinte, transformation de Laplace.



Abstract


Keywords:
Isovectors, Bessel processes, affine model, hitting time, Laplace transform.