Nadira BOUCHEMELLA


THÈSE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE ROUEN

soutenue le 11 décembre 2012

sous la direction de Paul Raynaud de Fitte, Université de Rouen



Discipline :  Mathématiques
Spécialité : Calcul stochastique



Solutions faibles des équations stochastiques


Composition du Jury:

  
Président du jury : C. Dellacherie Directeur de Recherche, Université de Rouen
Rapporteurs : K. Bahlali Maître de Conférences, Université de Toulon
    S. Hamadène Professeur, Université du Maine, Le Mans
    A. Jakubowski Professeur, Université Nicolaus Copernicus, Toruń
Examinateurs:

: P. Lescot Professeur, Université de Rouen
    L. Słominski Professeur, Université Nicolaus Copernicus, Toruń

Directeur de Thèse:

: P. Raynaud de Fitte Professeur, Université de Rouen


Résumé


Mots clés :
 
Équation stochastique, équation différentielle stochastique rétrograde, solution forte, solution faible, solution étendue, solution mesure jointe, mesures de Young, espace de Skorohod, topologie S de Jakubowski, condition UT, unicité trajectorielle, Yamada-Watanabe-Engelbert, problème de martingale, méthode de factorisation.


Abstract


Mots clés :
 
Stochastic equation, backward stochastic differential equation, strong solution, weak solution, martingale extended solution, joint solution measure, Young measure, Skorokhod space, Jakubowski's topology S, condition UT, Meyer-Zheng, pathwise uniqueness,Yamada-Watanabe-Engelbert, Martingale problem, factorisation method.