Belkacem BERDJANE


THÈSE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE ROUEN



soutenue le 27 novembre 2012

sous la direction de
Sergueï PERGAMENCHTCHIKOV, Professeur à l'Université de Rouen


Discipline :  Mathématiques et Applications
Spécialité :  Mathématiques Financères



Consommation et investissement optimaux dans des marchés financiers à coefficients aléatoires


Composition du Jury  :
Président : P. Lescot Professeur, Université de Rouen
Directeur de Thèse : S. Pergamenchtchikov Professeur, Université de Rouen
Rapporteurs : Y. Kabanov Professeur, Université de Besançon
   N. Touzi Professeur, Ecole polytechnique Palaiseau
  P. Tankov Professeur, Université Paris Diderot
Examinateur : P. Raynaud de Fitte Professeur, Université de Rouen


Résumé


Mots clés :
 
Modèles de Black-Scholes, Volatility stochastique, Problème de Merton, consommation et investissement optimaux, Equation d'Hamilton-Jacobi-Bellman, Algorithme du point fixe, Estimateur séquentiel.



Abstract


Keywords:
Black-Scholes market, Stochastic volatility models, Optimal consumption and investment, Hamilton-Jakobi-Bellman equation, Fixed point algorithm, Sequential estimation.