URA 1378 Publication 9607
Auteur : BABA HARRA M'hammed

Titre : Statistical Estimation of Higher-Order Spectral Densities by means of General Tapering

Année : 1996

Référence : soumis

Mots-clefs : admissible values, characteristic number, cumulant, higher--order spectral densities, indecomposable partitions, product moment, shift in times, stochastic processes, tapering.

Classification AMS : 62M15, 62G20

Résumé :
Un estimateur pour les densités spectrales des cumulants est construit pour un processus stationnaire centré, à partir d'une trajectoire à support fini. La méthode du lissage et celle du déplacement dans le temps sont exploitées simultanément pour construire des estimateurs asymptotiquement sans biais et consistants, en tout point de l'ensemble des arguments admissibles.

Abstract :
Given a realization on finite interval from a continuous time stationary process, we construct estimators for higher order spectral densities. Tapering and shift in time methods are used to build estimators which are asymptotically unbiased and consistent for all admissible values of the argument. Asymptotic results for the fourth--order are given. Detailed attention is paid to the n-th order case.

Format : PostScript, A4, 25 pages.

Pour obtenir le fichier pub9617.ps.gz.