URA 1378 Publication 9603
Auteur : PHILIPPE Anne et ROBERT Christian

Titre : The confidence properties of reference priors for the calibration model

Année : 1996

Référence : soumis

Mots-clefs : Fieller-Creasy problem; Jeffreys prior; inverse regression estimator; HPD regions; confidence interval; frequentist coverage; Gibbs sampling.

Classification AMS : 62A15, 62F12, 62F25, 62C10, 62E20.

Résumé :
Les lois a priori dites de référence, introduites par Bernardo (1979), ont souvent été avancées comme bénéficiant de meilleures propriétés fréquentistes que les lois a priori non informatives comme la loi de Jeffreys. C'est en particulier le cas pour les propriétés fréquentistes de couverture des régions de plus forte densité a posteriori (HPD). Les propriétés de couverture de deux lois a priori de référence pour le modèle de calibration classique sont étudiées. Les régions de confiance associées à ces lois permettent alors de résoudre le problème de Fieller-Creasy. Le mode des lois a posteriori est asymptotiquement égal à la quantité d'intérêt. Dans ces cas, le niveau fréquentiste de couverture des régions HPD est très satisfaisant.

Abstract :
Reference priors are often argued to enjoy better frequentist optimality and confidence properties than noninformative alternatives. We study in this paper the coverage performances of two reference priors for the linear calibration model, also known as Fieller-Creasy problem, and show that the mode of the posterior distribution is asymptotically close to the quantity of interest. In these cases, the nominal confidence level of HPD regions is met in the frequentist sense and the reference priors can be argued to be frequency valid.

Format : PostScript, A4, 11 pub603pages.

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