URA 1378 Publication 9502
Auteur : BABA HARRA M'hammed

Titre : Estimation de densités spectrales d'ordre quatre avec lissage quelconque

Année : 1995

Référence : soumis

Mots-clefs : argument admissible, cumulants, moments de produits, densité spectrale du cumulant, densité spectrale du moment, fonction de lissage, déplacement dans le temps.

Classification AMS : 62M15 62G20

Résumé :
Un estimateur pour les densités spectrales des cumulants est construit pour un processus stationnaire centré, à partir d'une trajectoire à support fini. La méthode du lissage et celle du déplacement dans le temps sont exploitées simultanément pour construire des estimateurs asymptotiquement sans biais et consistants, en tout point de l'ensemble des arguments admissibles. Les résultats asymptotiques d'ordre quatre sont donnés avec plus de détails. Les résultats sont donnés aussi pour l'estimateur spectral d'ordre n.

Abstract :
Given a realization on a finite interval from a continuous time stationary process, we construct estimators for higher--order spectral densities. General tapering and shift in time methods are used to built estimators which are asymptotically unbiased and consistent for all admissible values of the argument. Detailed attention is paid to asymptotic results for the fourth-order case; the general case is also given.

Format : PostScript, A4, 38 pages.

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